Umělé proměnné v regresním modelu
28.11.2020
Základní typy kvalitativních proměnných, odhadová metoda a verifikace modelu, jednoduchý model oceňování realit
Statistika a ekonometrie
Statistika a ekonometrie jsou disciplíny, které jsou velmi úzce provázány. Ekonometrie využívá poznatků z ekonomické teorie, které pomocí statistiky a matematiky kvantifikuje.
Ekonometrie kvantifikuje ekonomické vztahy a verifikuje statisticky průkazné odhady s ekonomickou teorií. Ekonometrické modely se používají k prognózám makroekonomických veličin hospodářské politiky, k modelování mikroekonomických poptávkových a spotřebních funkcí apod.
Výpis všech článků
Detekce autokorelace náhodné složky
23.5.2018
Test reziduální složky regresní přímky, grafický vývoj reziduí v čase, autokorelační koeficient a Durbin-Watsonův test
Autokorelace náhodné složky
5.5.2018
Porušení předpokladu MNČ, příčiny a důsledky autokorelace náhodné složky, autoregresní model procesu AR(1) a Durbin-Watsonův test
Zobecněná metoda nejmenších čtverců
18.12.2017
Klasické předpoklady metody nejmenších čtverců, řešení existence autokorelace a heteroskedasticity náhodné složky
Kritéria pro volbu regresního modelu v praxi
21.7.2017
Praktický výpočet koeficientu determinace, upraveného koeficientu determinace, Akaikova a Schwarzova kritéria podle softwaru Gretl
Kritéria pro volbu regresního modelu vzorce
17.7.2017
Reziduální složka regresního modelu, koeficient determinace, korigovaný koeficient determinace, Akaikovo a Schwarzovo kritérium
Kvadratická regrese v Gretlu
7.7.2017
Odhad regresního modelu celkových tržeb firmy v prostředí nedokonalé konkurence v softwaru Gretl.
Optimalizace funkce tržeb firmy
1.7.2017
Regresní model tržeb firmy v nedokonalé konkurenci, statistická verifikace modelu a optimalizace funkce tržeb
Testování regresního modelu
28.6.2017
Testování kvality odhadů regresních parametrů a kvality modelu jako celku pomocí koeficientu determinace a F-testu
Vlastnosti a předpoklady funkce MNČ
20.6.2017
Předpoklady KLRM, střední hodnota a kovarianční matice odhadové funkce MNČ, optimální vlastnosti odhadů MNČ
Regresní parabola a Cramerovo pravidlo
17.6.2017
Minimalizační kritérium MNČ, odvození soustavy normálních rovnic pro regresní parabolu, řešení parametrů soustavy pomocí Cramerova pravidla
Regresní přímka v maticovém vyjádření
14.6.2017
Minimalizační kritérium MNČ a soustava normálních rovnic v maticovém vyjádření, odhad parametrů regresní přímky
Regresní přímka a Cramerovo pravidlo
4.6.2017
Soustava normálních rovnic pro přímkovou regresi, výpočet parametrů modelu pomocí Cramerova pravidla
Úvod do regresní analýzy
1.6.2017
Regresní funkce, metoda nejmenších čtverců, soustava normálních rovnic ve složkovém a maticovém tvaru
Testování koeficientu korelace
28.5.2017
Výpočet korelace a její testování pomocí kritéria Studentova rozdělení, testování korelace v příkladech
Kovariance a korelace příklady
25.5.2017
Popisné charakteristiky akciového indexu a tržích cen akcií, výpočet koeficientů kovariance a korelace, sestavení kovarianční a korelační matice.
Koeficienty kovariance a korelace
19.5.2017
Lineární závislost veličin, koeficient kovariance a korelace, kovarianční a korelační matice
Geometrický průměr v příkladech
8.5.2017
Koeficienty růstu, průměrné tempo růstu reálného hrubého domácího produktu v České republice
Popisná statistika ve finanční praxi
1.5.2017
Výpočet popisných statistik pomocí funkcí a analytického nástroje v MS Excel, využití popisné statistiky ve finanční praxi
Rozptyl a směrodatná odchylka
21.4.2017
Vzorce pro výpočet rozptylu a směrodatné odchylky, výpočet variability výnosností akcií a akciového indexu
Statistické a matematické funkce v MS Excel
18.4.2017
Statistické a matematické funkce v MS Excel použité v rámci sekce Statistika a ekonometrie
