Kritéria pro volbu regresního modelu v praxi

V kapitole Kvadratická regrese v softwaru Gretl je odhadnuta teoretická funkce celkových tržeb, která je v prostředí nedokonalé konkurence specifikována v kvadratickém tvaru. Odhad je proveden pomocí metody nejmenších čtverců v softwaru Gretl určeného pro ekonometrickou analýzu.

V okně odhadnutého modelu jsou, vedle odhadu regresních parametrů a jejich testů, kritéria pro vyhodnocení zvolené specifikace modelu. Jedná se především o koeficient determinace R² a korigovaný koeficient determinace Adjusted R². Tyto kritéria jsou v praxi nejběžnější a každému, kdo se již s ekonometrickou analýzou setkal jsou jistě dobře známé. Kritéria informují o shodě zvolené specifikace modelu s empirickými hodnotami závisle proměnné y.

Pokročilejší metody pro volbu nejlepšího modelu jsou Akaikovo kritérium AIC a Schwarzovo kritérium SIC. Tyto modely jsou založeny na minimalizaci reziduální složky RSS a penalizaci nadměrného počtu parametrů v modelu k + 1.

Cílem článku je výpočet uvedených kritérií pro zvolený regresní model ve shodě s výsledky ze softwaru Gretl.

Výpočet kritérií dle Gretl

Přehled vzorců pro výpočet kritérií najdete v kapitole Kritéria pro volbu modelu v teorii. K výpočtu potřebujeme následující vstupní data

Koeficient determinace

Korigovaný koeficient determinace

Akaikovo kritérium

Schwarzovo kritérium